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| 蒙特卡洛模拟法在障碍期权定价中的应用 |
| 郑伊敏，徐锋 |
| （桂林理工大学理学院，广西桂林541006） |
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摘要 实际金融市场中，障碍期权标的资产价格运动并不服从理想的几何布朗运动，而是存在跳跃过程。为研究障碍期权的定价问题，考虑蒙特卡洛模拟法来进行障碍期权标的资产的路径模拟，同时使用资产价格的跳扩散模型为期权进行定价。由于蒙特卡洛模拟法会产生较大的误差，所以加入方差减少技术中的重要性抽样来对障碍期权重新定价，以进一步提高定价算法的精确度和运行速度。
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| 关键词:
蒙特卡洛模拟；障碍期权；跳扩散模型
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发布日期: 2023-06-07
整期出版日期: 2023-06-07
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| 作者简介: 郑伊敏(1998-)，女，桂林理工大学硕士研究生，研究方向:统计过程控制；徐锋(1989-)，男，博士，桂林理工大学副教授，研究方向:统计过程控制。本文通讯作者：徐锋。 |
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