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| 绿色金融市场与新能源市场间的风险溢出效应研究——基于TVP-VAR-BK模型
学科分类号: |
| 张家乐; 朱义鑫 |
| (新疆财经大学 信息管理学院,新疆 乌鲁木齐 830012) |
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摘要 在“双碳”目标持续推进、能源转型加速深化的背景下，绿色金融市场与新能源市场的联动性增强。运用TVP-VAR-BK模型与复杂网络方法，深入分析了两市场间的风险溢出效应。结果表明：第一，绿色金融市场与新能源市场整体风险联动显著，绿色金融市场为主要风险净接收方，新能源市场整体呈现出风险净输出特征。第二，两市场间风险溢出效应具有显著的时变性与频域异质性，短期溢出占主导且在极端情景下风险溢出效应显著放大。第三，不同频域视角下新能源细分市场在风险溢出的核心地位存在差异，短期以情绪驱动的太阳能市场为核心，中长期转向产业链驱动的锂电市场。研究结论可为绿色资产投资组合优化及跨市场风险监管提供经验证据。
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| 关键词:
绿色金融市场
新能源市场
风险溢出
TVP-VAR-BK模型
复杂网络
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出版日期: 2026-08-17
发布日期: 2026-08-17
整期出版日期: 2026-08-17
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| 作者简介: 张家乐(2000—),男,新疆财经大学硕士研究生,研究方向:金融信息工程;朱义鑫(1974—),男,博士,新疆财经大学副教授,研究方向:信息安全、复杂网络传播动力学。 |
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